一、var和期望的关系

风险价值(VaR)与期望损失(ES)---衡量极端损失的风险度量指标。比起收益率波动幅度，投资者往往更为关心投资组合的极端损失风险，VaR与ES即为衡量投资组合极端损失风险的常用指标。VaR的含义为在一定的概率水平下，某一投资组合在未来特定时期内的最大可能损失；而ES的含义为当投资组合的损失超过VaR阀值时所遭受的平均损失程度。由于ES在VaR的基础上进一步考虑了出现极端情况时的平均损失程度，因此可以更为完整地衡量一个投资组合的极端损失风险。

二、var值回测什么意思

Var指标—虽然该指标基于移动平均线，但它不使用任何标准MT4/MT5移动平均线指标。

三、Excelvar怎么用

VAR函数是Excel中用于计算方差的函数。VAR函数的语法为：VAR(number1,[number2],...)。其中，number1是必需的，表示样本总体的第一个数值参数；number2、...是可选的，表示样本总体的2到255个数值参数。

例如，如果您想要计算A1到A10单元格区域的方差，可以在B1单元格中输入以下公式：=VAR(A1:A10)。