答华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金2016 年第 4 季度报告2016 年 12 月 31 日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2017 年 1 月 19 日华宝事件驱动混合 2016 年第 4 季度报告第 2 页 共 12 页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本岩液报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净

001118基金

答华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金

2016 年第 4 季度报告

2016 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017 年 1 月 19 日

华宝事件驱动混合 2016 年第 4 季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本岩液报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品铅歼概况

基金简称 华宝事件驱动混合

基金主代码 001118

交易代码 001118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日

报告期末基金份额总额 4,401,168,128.31 份

投资目标

本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产

生重大影响的各类事件，把握各类事件创造出的投资

机会，在控制风险的前提下为基金份额槐枣冲持有人谋求长

期、稳定的资本增值。

投资策略

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略

研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、

企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素分析

判断决定大类资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金将影响行业和公司投资价值的事件性因素作

为投资的主线，以事件驱动作为核心的投资策略，通

过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。

3、固定收益类投资工具投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资

于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的

华宝事件驱动混合 2016 年第 4 季度报告

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是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基

金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经

济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变

动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用

分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

4、股指期货投资策略

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与

股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场

运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合

约，达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充

分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运

用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动

性风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投

资组合的整体风险的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并

进行分散投资，以降低流动性风险。

6、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金

融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金

的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例

限制、信息披露方式等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% +上证国债指数收益率

×20%

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预

期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基

金、货币市场基金。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司